Nell’introdurre questa strategia è utile fare un breve riferimento alle divergenze che sono degli aspetti molto interessanti dell’analisi tecnica e si configurano quando il prezzo di uno strumento si muove in una direzione opposta rispetto a quella che hanno gli indicatori della posizione stessa.

Nel momento in cui si verifica una divergenza il mercato è in disaccordo.

In presenza di una forte divergenza il mercato potrebbe perdere forza e cambiare direzione ed in questo caso la divergenza diventa un vero e proprio segnale anti ciclico.

Per individuare tali divergenze possono essere utilizzati gli indicatori che oscillano intorno allo zero oppure quelli sulle medie mobili. La strategia Aroon Maker è stata ipotizzata da Claus Grube e si basa su un indicatore speciale, l’oscillatore Aroon.

Scheda Strategia Divergence Aroon-Market
Adatta per: Tutti gli indici di borsa (FTSE, DAX, S&P…)
Strumenti: Futures e CFDs
Operatività tipo: Swing trading
Frequenza di trading: 1-4 trades alla settimana
Disponibilità: WHS Prostation Aroon disponibile ma non la strategia e WHS FutureStation Manuale o automatico

Descrizione grafica, dettagli della Strategia Divergence Aroon-Market

Prima di esporre la strategia è necessario introdurre l’oscillatore Aroon.

Questo indicatore fu presentato nel 1995 da Tushar Chande, analista di mercati finanziari, ed indica quando tempo è trascorso dal momento in cui si trovava nel punto più basso a quello più alto. Gli indicatori sviluppati da Chande sono diversi e quello Aroon si compone di AroonUp e AroonDown ed il calcolo di entrambi è reso possibile su molti siti.

Ma il calcolo preciso non è un parametro importante quanto il fatto di sapere che quando AroonDown è alto significa che è stato toccato il prezzo più basso del mercato, viceversa se AroonUp è basso significa che il prezzo più alto è stato toccato tempo fa. L’indicatore Aroon è una linea che oscilla intorno allo zero e si ottiene sottraendo AroonDown ad AroonUp.

Nel caso in cui AroonDown sia alto, AroonUp è basso e si avrà un risultato minore di zero. Ma non finisce qui.
Esiste anche l’oscillatore Aroon Divergenze che stabilisce se Aroon si muove nella stessa direzione del prezzo di mercato più recente. Nel caso in cui si muova diversamente allora esiste la divergenza.

Secondo questa strategia e tenendo in considerazione tutti questi valori una posizione può essere aperta quando l’oscillatore Aroon Divergence è uguale a 50 (nessun segnale di trading e Mercato e indicatori in sintonia), quando l’oscillatore Aroon Divergence è uguale a 75 (segnale buy e mercato giù ma indicatore su) e quando l’oscillatore Aroon Divergence è uguale a 25 (segnale short sell, mercato su ma indicatore giù).

Conclusioni

La strategia Aroon Market risponde bene in periodi di alta volatilità al contrario sono stati proposti degli adeguamenti come la riduzione del periodo di calcolo dell’Aroon e la riduzione dei periodi di long back.

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